Analisis sensitivitas untuk apa yang berhasil, bagaimana melakukannya dan contoh

itu analisis sensitivitas adalah teknik yang menentukan bagaimana nilai-nilai yang berbeda dari variabel independen berdampak pada variabel dependen di bawah seperangkat asumsi. Pelajari bagaimana ketidakpastian dalam hasil model matematika atau sistem dapat ditetapkan ke berbagai sumber dalam variabel inputnya.

Teknik ini digunakan dalam batas-batas spesifik yang bergantung pada satu atau lebih variabel input, seperti pengaruh perubahan suku bunga (variabel independen) terhadap harga obligasi (variabel dependen).

Analisis sensitivitas, diberikan berbagai variabel tertentu, adalah cara untuk memprediksi hasil suatu keputusan. Ia juga dikenal sebagai analisis simulasi atau "bagaimana jika". Saat membuat set variabel tertentu, analis dapat menentukan bagaimana perubahan dalam variabel mempengaruhi hasil.

Praktik terkait adalah analisis ketidakpastian, yang lebih berfokus pada kuantifikasi dan penyebaran ketidakpastian. Idealnya, analisis ketidakpastian dan sensitivitas harus dilakukan bersama.

Indeks

• 1 Untuk apa ini digunakan??
  • 1.1 Evaluasi kepercayaan pada model
  • 1.2 Penggunaan
• 2 Cara melakukannya?
• 3 Teknik
  • 3.1 Analisis sensitivitas lokal
  • 3.2 Analisis sensitivitas global
• 4 Contoh
• 5 Referensi

Untuk apa ini??

Salah satu aplikasi utama dari analisis sensitivitas adalah penggunaan model oleh manajer dan pembuat keputusan. Semua konten yang diperlukan dapat digunakan untuk model keputusan dengan aplikasi analisis sensitivitas berulang.

Ini membantu analis keputusan memahami ketidakpastian, pro dan kontra, dengan keterbatasan dan ruang lingkup model keputusan.

Sebagian besar keputusan dibuat di bawah ketidakpastian. Salah satu teknik untuk mencapai kesimpulan adalah mengganti semua parameter yang tidak pasti dengan nilai yang diharapkan; kemudian analisis sensitivitas dilakukan.

Evaluasi kepercayaan pada model

Ini akan menjadi istirahat bagi seseorang yang membuat keputusan untuk memiliki indikasi seberapa sensitif pilihan akan ketika mengubah satu atau lebih variabel input. Praktik pemodelan yang baik membutuhkan pemodel untuk melakukan penilaian kepercayaan pada model.

Pertama, ini membutuhkan kuantifikasi ketidakpastian dalam hasil model apa pun (analisis ketidakpastian); dan kedua, evaluasi seberapa besar kontribusi masing-masing berkontribusi pada ketidakpastian hasil.

Analisis sensitivitas membahas poin kedua (meskipun analisis ketidakpastian adalah prekursor yang diperlukan), memainkan peran menyortir berdasarkan kepentingan kekuatan dan relevansi variabel input untuk menentukan variasi dalam hasil.

Dalam model yang melibatkan banyak variabel input, analisis sensitivitas adalah unsur penting untuk pembangunan model dan untuk menjamin kualitas.

Penggunaan

- Aplikasi utama dari analisis sensitivitas adalah untuk menunjukkan sensitivitas simulasi terhadap ketidakpastian dalam nilai input model.

- Ini adalah metode untuk memprediksi hasil keputusan jika suatu situasi ternyata berbeda jika dibandingkan dengan prediksi kunci.

- Ini membantu untuk mengevaluasi risiko strategi.

- Ini berfungsi untuk mengidentifikasi seberapa tergantung hasilnya terhadap variabel input tertentu. Analisis jika ketergantungan membantu mengevaluasi risiko yang terkait.

- Bantu membuat keputusan yang tepat dan tepat.

- Ini berfungsi untuk mencari kesalahan dalam model, ketika menemukan hubungan yang tidak terduga antara entri dan hasilnya.

Bagaimana cara melakukannya?

Analisis sensitivitas, juga dikenal sebagai analisis "bagaimana jika", paling sering digunakan oleh analis keuangan untuk memprediksi hasil tindakan tertentu ketika dilakukan dalam kondisi tertentu..

Analisis sensitivitas dilakukan dalam batas yang ditentukan, ditentukan oleh set variabel input independen.

Misalnya, analisis sensitivitas dapat digunakan untuk mempelajari pengaruh perubahan suku bunga terhadap harga obligasi jika suku bunga naik sebesar 1%.

Pertanyaan "Apa yang terjadi jika ...?" Apakah: Apa yang terjadi pada harga obligasi jika suku bunga naik 1%? Pertanyaan ini dijawab dengan analisis sensitivitas.

Analisis dapat dilakukan dalam lembar Microsoft Excel, di bagian "Data" pada menu opsi, dengan menggunakan tombol "Analisis Hipotesis", yang berisi "Tujuan pencarian" dan "Tabel data".

Ada berbagai metode untuk melakukan analisis sensitivitas:

- Teknik pemodelan dan simulasi.

- Alat manajemen skenario melalui Microsoft Excel.

Teknik

Ada dua teknik utama untuk menganalisis sensitivitas:

Analisis sensitivitas lokal

Ini didasarkan pada turunan (numerik atau analitik). Istilah lokal menunjukkan bahwa turunan diambil pada satu titik. Metode ini cocok untuk fungsi biaya sederhana.

Namun, itu tidak layak untuk model yang kompleks, seperti model dengan diskontinuitas, karena mereka tidak selalu memiliki turunan.

Secara matematis, sensitivitas fungsi biaya sehubungan dengan parameter tertentu sama dengan turunan parsial dari fungsi biaya sehubungan dengan parameter tersebut.

Analisis sensitivitas lokal adalah teknik "satu per satu". Menganalisis dampak parameter tunggal pada suatu waktu pada fungsi biaya, menjaga parameter lainnya tetap.

Analisis sensitivitas global

Analisis sensitivitas global adalah pendekatan kedua untuk analisis sensitivitas, yang sering diimplementasikan menggunakan teknik Monte Carlo. Pendekatan ini menggunakan serangkaian sampel global yang berfungsi untuk menjelajahi ruang desain.

Contoh

John bertanggung jawab atas penjualan Holiday CA, yang menjual dekorasi Natal di pusat perbelanjaan. John tahu bahwa musim liburan akan datang dan mal akan penuh sesak.

Ingin tahu apakah peningkatan lalu lintas pelanggan di mal akan meningkatkan total pendapatan penjualan toko dan, jika demikian, dalam jumlah berapa.

Harga rata-rata paket dekorasi Natal adalah $ 20. Selama musim liburan tahun sebelumnya, Holiday CA menjual 500 paket dekorasi Natal. Ini menghasilkan total penjualan $ 10.000.

Setelah melakukan analisis sensitivitas, ditentukan bahwa peningkatan 10% dalam lalu lintas pelanggan di mal menghasilkan peningkatan 7% dalam total penjualan.

Dengan informasi ini, John dapat memprediksi berapa banyak uang yang dihasilkan toko jika lalu lintas pelanggan meningkat sebesar 20%, 40% atau 100%.

Berdasarkan analisis sensitivitas yang ditunjukkan, dapat dilihat bahwa akan ada peningkatan total penjualan masing-masing 14%, 28% dan 70%..

Referensi

1. Wikipedia, ensiklopedia gratis (2018). Analisis sensitivitas. Diambil dari: en.wikipedia.org.
2. Investopedia (2018). Analisis Sensitivitas. Diambil dari: investopedia.com.
3. IFC (2018). Apa itu Analisis Sensitivitas? Diambil dari: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018). Semua yang Anda ingin tahu tentang Analisis Sensitivitas. Diambil dari: edupristine.com.
5. David J. Pannell (1997). Analisis sensitivitas: strategi, metode, konsep, contoh. Sekolah Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, Universitas Australia Barat. Diambil dari: dpannell.fnas.uwa.edu.au.